PREVISÃO DE PREÇOS NA BOVINOCULTURA DE CORTE

Resumo

Este trabalho é dedicado à análise da série histórica de preços da arroba do boi gordo do estado de São Paulo no período de 1988 a 1998. Para a análise da série considerou-se modelos de séries temporais, com o objetivo de encontrar, entre os modelos ajustados, o que fornecesse melhor previsão. As séries econômicas geralmente são não estacionárias, sendo o caso mais comum aquele em que a série flutua ao redor de uma reta com inclinação positiva ou negativa (tendência linear). Uma outra forma de não estacionaridade ocorre quando a série flutua ao redor de um nível por um certo tempo, depois mudando de nível e flutuando ao redor de um novo nível. Este fato pode ser decorrente de algum evento ocorrido em algum instante de tempo, como planos econômicos, geadas, etc. Estes eventos alteram o comportamento da série e são denominados intervenções. O efeito da intervenção pode ser incorporado na análise da série. Este trabalho ajusta modelos com intervenção e sem intervenção. Entre os modelos ajustados obteve-se melhores previsões para os modelos com intervenção. As previsões para o ano de 1999 foram feitas com base no modelo escolhido.