MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADOS À SÉRIE DOS ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR NA REGIÃO DE LAVRAS, MG, NO PERÍODO DE 1992 A 1999

  • Roberta Bessa Veloso Silva
  • Daniel Furtado Ferreira
  • Thelma Sáfadi
Palavras-chave: índice de preço ao consumidor, tendência, sazonalidade, previsão

Resumo

Este trabalho foi realizado com o objetivo de ajustar modelos de séries temporais à série de índice de preços ao consumidor (IPC) obtidos na região de Lavras, MG, com a finalidade de verificar se houveram diferenças na tendência da série entre o período antecessor e sucessor ao plano real, se houve tendência linear simples ao longo do plano real (1994/1999) e se houve sazonalidade. Teve como objetivo também comparar a série de Lavras com a série obtida no Distrito Federal. Verificou-se que não houve tendência ao longo de toda a série e nem sazonalidade. A série apresenta uma mudança de nível, o que caracterizou uma intervenção. Foi necessário ajustar um modelo com intervenção para um melhor ajuste e previsões do modelo. Os parâmetros do modelo com intervenções foram estimados e coincidiram com os períodos de intervenções governamentais na economia brasileira. O ajuste de um modelo AR (1) com intervenção mostrou-se mais eficiente do que o modelo que não considerava a intervenção para previsão do IPC no período de maio a dezembro do ano de 1999. Para Brasília o modelo ajustado foi um AR (2) com uma intervenção gradual permanente no tempo 168 e uma intervenção abrupta permanente no tempo 266, que correspondem respectivamente a dois meses, posterior à introdução do plano Cruzado e exatamente à implantação do Plano Real. Para o período de agosto de 1992 a dezembro de 1998 as séries de Lavras e Brasília são consideradas iguais.
Publicado
18-04-2011
Seção
Artigos